PnL

PnL = Profit and Loss，中文叫“盈亏”或“收益”。 在交易中，它表示某个时间段内策略的总盈利或亏损金额。

一般来说： $$ \text{PnL}_t = \text{(卖出收入)} - \text{(买入成本)} - \text{(交易费用)} $$ 例子：

• 买入 1 股 @ 19.30，卖出 @ 19.40 → 毛利润 \(19.40 - 19.30 = 0.10\)
• 若每次交易成本 = 0.02 → 净利润 \(0.10 - 0.02 = 0.08\)

这 0.08 就是一次交易的 PnL。

PnL Mean

PnL Mean = 一段时间内或多次交易的平均盈亏。

如果你运行算法 N 次交易，每次得到 PnL₁, PnL₂, …, PnLₙ， 那么： $$ \text{PnL Mean} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\text{PnL}_i $$ 这就是平均每次交易赚（或亏）多少钱。

PnL standard deviation

PnL standard deviation（PnL 标准差）衡量你的策略的盈亏波动性（risk / volatility）。

简单来说，它告诉你：

“每次交易的盈亏离平均水平（PnL mean）有多远。

如果你的每笔交易的盈亏分别是： $$ \text{PnL}1, \text{PnL}_2, \ldots, \text{PnL}_N $$ 平均盈亏为： $$ \overline{\text{PnL}} = \frac{1}{N}\sum}^{N}\text{PnLi $$ 那么标准差为： $$ \sigma $$}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\text{PnL}_i - \overline{\text{PnL}})^2